Zune本体がないのですが、次のような使い方ができるようです。
Windows版では他の定義はあるものの、MediaLibraryクラスがないようです。
MediaLibrary library = new MediaLibrary();
MediaPlayer.Play(library.Songs);
コンテントパイプラインからロードして演奏できるようです。(.WMA/.MP3/.WAV→Song)
Song song = Content.Load<Song>("track1");
MediaPlayer.Play(song);